Индикатор Chaikin’s Volatility

Индикатор Chaikin’s Volatility (Индикатор Волатильности Чайкина) определяет волатильность на основе ширины диапазона между минимумом и максимумом.

Расчет индикатора Chaikin’s Volatility

Для расчета индикатора Chaikin’s Volatility необходимо для начала рассчитать экспоненциальное скользящее среднее между минимальными и максимальными ценами дня. Классический период, используемый для этого равен 10.

H-L Average = экспоненциальное скользящее среднее от (максимум — минимум).

Затем необходимо определить относительное изменение в процентах за выбранный период.

H-L(i) = HIGH(i) - LOW(i)
H-L(i-10) = HIGH(i-10) - LOW(i-10)
CHV = (EMA(H-L(i), 10) - EMA(H-L(i-10), 10)) / EMA(H-L(i-10), 10) * 100

Где:
HIGH(i) — максимальная цена текущего бара;
LOW(i) — минимальная цена текущего бара;
EMA — экспоненциальная скользящая средняя
H-L(i-10) — разница максимальной и минимальной цены десятью барами раньше;
LOW(i-10) — минимальная цена бара, отстоящего на десять позиций от текущего;
HIGH(i-10) — максимальная цена бара, отстоящего на десять позиций от текущего;
H-L(i) — разница максимальной и минимальной цены на текущем баре.

Сигналы, подаваемые индикатором Chaikin’s Volatility

Сигналы, подаваемые данным индикатором, основываются на том, что рост волатильности за короткое время показывает приближение цен к основанию. Падение волатильности в течение более длительного периода показывают близость вершины (что бывает в условиях стабильно растущего рынка). Снижение волатильности показывает о замедлении движения и начале возможного отката. В качестве подтверждения сигналов необходимо использовать скользящие средние.

Пример графика Chaikin’s Volatility