Индикатор Standard Deviation

Индикатор Standard Deviation – это трендовый индикатор и измеряет волатильность на рынке. А также показывает размер колебаний цены относительно скользящего среднего. Как правило, используется в дополнении к стандартным индикаторам скользящих средних, Боллинджера. Если значения индикатора достаточно велики, то рынок волатилен, при небольших значениях Standard Deviation – рынок стабилен.

Формула расчета индикатора Standard Deviation

SD (i) = SQRT (AM (j = i - X, i) / X)
AM (j = i - X, i) = S ((PRICE (j) - MA (PRICE (i), X, i)) ^ 2)

Где:
PRICE (j) - примененная цена j-го бара;
SD (i) - Стандартное Отклонение текущего бара;
SQRT - квадратный корень;
MA (PRICE (i), X, i) - любая скользящая средняя текущего бара за X периодов;
AM(j = i - X, i) - сумма квадратов от j = i - X до i;
X - период сглаживания;
PRICE (i) - примененная цена текущего бара.

Сигналы индикатора Standard Deviation:

- Если значения индикатора небольшие, то это означает, что на данный момент рынок находится в состоянии покая. Трейдеру необходимо в ближайшее время ожидать изменения ситуации на рынке.
- Если значения индикатора большие, то это означает, что рынок в стадии сильного движения. Трейдеру необходимо в ближайшее время ожидать спада активности и флета.

Индикатор Standard Deviation используется в качестве дополнительного индикатора для других индикаторов определения волатильности.

Пример графика Индикатор Standard Deviation